ТОП 5 программ для риск менеджмента 2, моделирования рисков и принятия решений с учетом рисков + бонус

ModelRisk🇷🇺🆓

Надстройка в Excel для моделирования методом Монте-Карло, которая позволяет пользователям учитывать неопределенность в моделях электронных таблиц. ModelRisk является инновационным лидером рынка с 2009 года, первой внедрившая многие технические функции метода Монте-Карло и позволяющая проще создавать, проверять и тестировать модели рисков и более точно отображать проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь.

Пользователь ModelRisk заменяет в моделях Excel неизвестные величины функциями количественного вероятностного распределения, которые описывают неопределенность этих величин. Далее ModelRisk использует моделирование методом Монте-Карло для автоматического создания тысяч возможных исходов/сценариев.

SIPmath 🇬🇧🆓

Еще одна надстройка в Excel, разработанная Сэмом Сэваджем, использующая стохастические информационные материалы (SIP), представляющие  собой вероятностное или частотное распределение в качестве структуры данных, которая содержит массив значений и некоторые метаданные. Открытый стандарт SIP-math дает возможность прежним и будущим имитационным моделям взаимодействовать друг с другом, сопровождая новую концепцию корпоративного риск-менеджмента.

Модели SIP помогают учитывать неопределенность по 4-м основным направлениям. Модели SIP реалистичны, аддитивны, поддаются проверкам и агностические.

Прекрасный инструмент для добавления функции моделирования методом Монте-Карло в Excel, обеспечивающий отслеживаемость и проверяемость моделей.

@Risk🇷🇺

Надстройка в Excel от Palisade для анализа рисков с помощью моделирования методом Монте-Карло, которая полностью интегрируется с электронными таблицами. Программа не только вычисляет и отслеживает множество возможных будущих сценариев и выдает связанные с ними вероятности и риски, но и позволяет планировать наилучшие стратегии управления рисками с использованием модуля RiskOptimizer.

Как и в ModelRisk, неизвестные величины заменяются одной из 65 встроенных функций распределения вероятностей — либо пользователь может создать собственное распределение. Далее программа использует моделирование методом Монте-Карло. Для интерпретации и представления результатов предусмотрен широкий набор графиков: гистограммы, диаграммы разброса, интегральные кривые и др. С помощью диаграмм торнадо и анализа чувствительности @Risk позволяет определять критические факторы в ваших моделях.

Все результаты могут быть экспортированы в Excel, Word или PowerPoint либо размещены в библиотеке @Risk Library для совместной работы.

Сферы применения @Risk очень обширны — от финансов до научных исследований. Каждый пользователь, кому при проведении количественного анализа приходится учитывать неопределенность, может использовать @Risk.

Risk Simulator 🇬🇧

Eще одна надстройка в Excel, используемая для моделирования, прогнозирования, статистического анализа и оптимизации в уже имеющихся моделях электронных таблиц. Программа была специально создана максимально простой в использовании: например, для риск-моделирования достаточно определить ресурсы, определить результаты и начать.

В программе 45 функций распределения вероятностей с простым интерфейсом, обеспечивающих быстрое моделирование методом Монте-Карло. Также предусмотрено множество инструментов для аналитики результатов, такие как кластерная сегментация, сезонные колебания и удаления тренда, проверки гипотез, диаграммы торнадо и другие. Прогнозирование может осуществляться с помощью базовой эконометрики, множественной регрессии, стохастических процессов и др., а статическая, динамическая и стохастическая оптимизация с непрерывными, дискретными и целочисленными переменными решениями, генетическим алгоритмом, линейной и нелинейной оптимизацией.

Программа интегрирована с другими продуктами разработчика ROV, а на официальном сайте можно найти книги, видео-семинары и тренинги по анализу рисков и риск-моделированию.

AnyLogic Simulation Software 🇷🇺

Одно из лидирующих ПО на рынке для имитационного моделирования, широко используемое в более 40% крупнейших компаний из списка Fortune 100. Программа позволяет аналитикам, инженерам и руководителям в самых разных отраслях промышленности получить более глубокое понимание систем и бизнес-процессов, а также оптимизировать их.

Программа является первой на рынке и остается единственной, внедрившей многоподходное моделирование. Используются три современных метода имитационного моделирования: дискретные события, агентное моделирование и динамические системы. Методы могут быть использованы в любых комбинациях — от выбора одного наиболее эффективного до использования всех трех совместно. Программа имеет различные возможности визуализации: процессные диаграммы, карты состояний, карты действий, диаграммы stock&flow.

AnyLogic предлагает комплексное решение для любых нужд имитационного бизнес-моделирования. Возможность моделирования любых систем или процессов — от технологических линий и логистики до маркетинговых кампаний и социальных изменений — позволяет забыть о временных решениях. Какой бы сложной ни была система, в AnyLogic можно найти инструменты для создания элегантной, реалистичной и управляемой модели.

БОНУС — Analytica 🇬🇧🆓

Визуальная программная среда для построения, изучения и совместного использования количественных моделей принятия решений.

Программа изначально создавалась для анализа риска и неопределенности и не требует дополнительных надстроек. Полный функционал для моделирования методом Монте-Карло позволяет легко и в среднем в 20 раз быстрее стандартных электронных таблиц обрабатывать неопределенность. Диаграммы влияния дают возможность легко указывать переменные как неизвестные путем выбора овала для отображения случайной переменной. Далее можно выбирать из широкого перечня распределений вероятности, единичных или многомерных.

Результаты могут быть визуализированы практически в любом виде: интегральная функция распределения, кумулятивное распределение, группы событий, базовая статистика или даже базовые значения случайной выборки (если вам действительно нравятся детали).

Среди других достоинств: возможность работы со сложными комплексными моделями , использование «умных массивов» и работа над моделью совместно целой командой с использованием Analytica Cloud Platform (ACP).

Риск-аналитики используют программу более 20 лет в самых различных сферах, от климатического прогнозирования до моделирования экономической эффективности в сфере страхования.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.